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套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。 Ⅰ.检验资本市场线的有效性
套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。 Ⅰ.检验资本市场线的有效性
tikufree
2019-12-17
36
问题
套利定价模型在实践中的应用一般包括( )。
Ⅰ.检验资本市场线的有效性
Ⅱ.分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
Ⅲ.检验证券市场线的有效性
Ⅳ.明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益
选项
A、Ⅱ,ⅢB、Ⅰ,ⅣC、Ⅱ,ⅣD、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案
C
解析
C套利定价模型的应用:①事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素,但并不确定知道这些因素中,哪些因素对证券收益有广泛而特定有影响,哪些因素没有,于是可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。②明确确定某些因素与证券收益有关,于是对证券的历史数据进行回归以获得相应的灵敏度系数,再运用公式预测证券的收益。
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