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多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有（ ）。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ....
多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有（ ）。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等 Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 Ⅲ....
admin
2020-12-24
52
问题
多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有（ ）。
Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ
答案
B
解析
多重负债下的组合免疫策略,组合应满足以下条件: ①证券组合的久期与负债的久期相等 ②组合内各种债券的久期的分布必须比负质的久期分布更广; ③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。 在上述三个条件满足的情况下，用数学规划的方法求得规避风险最小化的债券组合
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