9月15日，套利者卖出美国芝加哥期货交易所10手12月份小麦合约的同时买入10手12月份玉米合约，成交价格分别为950美分/蒲式耳和325美分/蒲式耳。9...

admin2020-12-24 36

问题 9月15日，套利者卖出美国芝加哥期货交易所10手12月份小麦合约的同时买入10手12月份玉米合约，成交价格分别为950美分/蒲式耳和325美分/蒲式耳。9月30日，该讨论者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。

该套利交易（）（不计手续费等费用）

选项 A.盈利60000美元
B.盈利40000美元
C.亏损60000美元
D.亏损40000美元

答案B

解析小麦合约：盈利=（950-835）X10X5000=57500（美元）；玉米合约：（290-325）X10X5000=-17500（美元）。因此净盈利为57500-17500 =40000（美元）。

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