某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

admin2020-12-24 50

问题某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
为对冲风险，该基金需要交易（）手国债期货。

选项 A 380
B 327
C 297
D 321

答案B

解析需要卖出国债期货手数=0.5×40亿/(98.6×6.2×10000)=327.16≈327

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EIs8KKKQ

相关试题推荐

基金管理内部控制中（）通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。A、执行有效原则B、相互制约原则C、独立性原则D、全面性原则
股权投资基金管理人在基金运作中具有（）作用。A、销售B、核心C、保管D、附属
定增基金是指（）。A、投资于处于，各个创业阶段的未上市成长型企业的股权投资基金B、投资于上市公司非公开发行股票的股权投资基金C、投资于土地以及建筑物等土地
境外股权投资基金向境内目标公司投资的审批流程境外股权投资基金向境内目标公司直接投资必须获得特定审批机关的批准，主要包括（）和（）以及外汇局，如果境内目...
（）是指企业结束经营活动，处置资产并进行分配的行为。A、清算B、结算C、结业D、破产
私募基金托管人承诺按照的（）原则安全保管基金财产，并履行合同约定的其他义务。A、恪尽职守、遵纪守法、安全效率B、忠诚尽责、遵纪守法、谨慎勤勉C、恪尽职守、
封闭式运作的契约型股权投资基金，存续期内（）申购和赎回；开放式运作的契约型股权投资基金，存续期内（）申购和赎回。A、可以；可以B、可以；不能C、不能；可
基金合同应当约定给投资者设置一定时间的投资（），募集机构在该期限内不得主动联系投资者。A、静默期B、冷静期C、观察期D、等待期
合格投资者是指达到规定资产规模或者收入水平，以下属于合格的机构投资者为（）。A、净资产2000万的销售公司B、总资产500万元的广告公司C、总负债1000
私募（）、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、...

随机试题

3.简述小学课外活动计划的制订和实施。
关于取得建造师执业资格的人员，下列说法正确的是()。 A、表示其知识和能力符
判断产程进展的标志为 A、规律宫缩并逐渐增强 B、胎心率正常 C、胎头
症见“壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力”，治疗宜用的方剂是 A、竹叶石
A第一组图形中，所有图形均能一笔画成，且含有共同元素--圆。第二组图形中，前两个图形也均能一笔画成，且含有共同元素--矩形，故问号处图形应选一个能够一笔画成
在正常人血涂片白细胞分类计数中，嗜酸性粒细胞的参考范围是
A．记者 B．作家 C．导游 D．运动员A．记者B．作家C．导游D．运动员
中药片剂创用于20世纪50年代，近些年来，随着新技术、新工艺、新设备的应用，中药片剂的品种日益增加，已经发展成为目前临床应用最广泛的剂型之一。将处方...
关于测绘计量仪器检定的说法，正确的有()A:测绘单位使用的测绘仪器须经周期检定合格，方可用于测绘生产B:教学示范用测绘仪器可以免检，无须向测绘主管部门登记，即
自我的结构包括（）。 (A)物质自我（B)心理自我 (C)社会自我（D)理想自我

某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

基金管理内部控制中（）通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。A、执行有效原则B、相互制约原则C、独立性原则D、全面性原则

股权投资基金管理人在基金运作中具有（）作用。A、销售B、核心C、保管D、附属

定增基金是指（）。A、投资于处于，各个创业阶段的未上市成长型企业的股权投资基金B、投资于上市公司非公开发行股票的股权投资基金C、投资于土地以及建筑物等土地

境外股权投资基金向境内目标公司投资的审批流程境外股权投资基金向境内目标公司直接投资必须获得特定审批机关的批准，主要包括（）和（）以及外汇局，如果境内目...

（）是指企业结束经营活动，处置资产并进行分配的行为。A、清算B、结算C、结业D、破产

私募基金托管人承诺按照的（）原则安全保管基金财产，并履行合同约定的其他义务。A、恪尽职守、遵纪守法、安全效率B、忠诚尽责、遵纪守法、谨慎勤勉C、恪尽职守、

封闭式运作的契约型股权投资基金，存续期内（）申购和赎回；开放式运作的契约型股权投资基金，存续期内（）申购和赎回。A、可以；可以B、可以；不能C、不能；可

基金合同应当约定给投资者设置一定时间的投资（），募集机构在该期限内不得主动联系投资者。A、静默期B、冷静期C、观察期D、等待期

合格投资者是指达到规定资产规模或者收入水平，以下属于合格的机构投资者为（）。A、净资产2000万的销售公司B、总资产500万元的广告公司C、总负债1000

私募（）、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、...

3.简述小学课外活动计划的制订和实施。

关于取得建造师执业资格的人员，下列说法正确的是()。 A、表示其知识和能力符

判断产程进展的标志为 A、规律宫缩并逐渐增强 B、胎心率正常 C、胎头

症见“壮热面赤，烦渴引饮，汗出恶热，脉洪大有力”，治疗宜用的方剂是 A、竹叶石

A第一组图形中，所有图形均能一笔画成，且含有共同元素--圆。第二组图形中，前两个图形也均能一笔画成，且含有共同元素--矩形，故问号处图形应选一个能够一笔画成

在正常人血涂片白细胞分类计数中，嗜酸性粒细胞的参考范围是

A．记者 B．作家 C．导游 D．运动员A．记者B．作家C．导游D．运动员

中药片剂创用于20世纪50年代，近些年来，随着新技术、新工艺、新设备的应用，中药片剂的品种日益增加，已经发展成为目前临床应用最广泛的剂型之一。 将处方...

关于测绘计量仪器检定的说法，正确的有()A:测绘单位使用的测绘仪器须经周期检定合格，方可用于测绘生产B:教学示范用测绘仪器可以免检，无须向测绘主管部门登记，即

自我的结构包括（）。 (A)物质自我（B)心理自我 (C)社会自我（D)理想自我

中药片剂创用于20世纪50年代，近些年来，随着新技术、新工艺、新设备的应用，中药片剂的品种日益增加，已经发展成为目前临床应用最广泛的剂型之一。将处方...