某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

admin2020-12-24 41

问题某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
为对冲风险，该基金需要交易（）手国债期货。

选项 A 380
B 327
C 297
D 321

答案B

解析需要卖出国债期货手数=0.5×40亿/(98.6×6.2×10000)=327.16≈327

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/EIs8KKKQ

相关试题推荐

基金管理内部控制中（）通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。A、执行有效原则B、相互制约原则C、独立性原则D、全面性原则
股权投资基金管理人在基金运作中具有（）作用。A、销售B、核心C、保管D、附属
定增基金是指（）。A、投资于处于，各个创业阶段的未上市成长型企业的股权投资基金B、投资于上市公司非公开发行股票的股权投资基金C、投资于土地以及建筑物等土地
境外股权投资基金向境内目标公司投资的审批流程境外股权投资基金向境内目标公司直接投资必须获得特定审批机关的批准，主要包括（）和（）以及外汇局，如果境内目...
（）是指企业结束经营活动，处置资产并进行分配的行为。A、清算B、结算C、结业D、破产
私募基金托管人承诺按照的（）原则安全保管基金财产，并履行合同约定的其他义务。A、恪尽职守、遵纪守法、安全效率B、忠诚尽责、遵纪守法、谨慎勤勉C、恪尽职守、
封闭式运作的契约型股权投资基金，存续期内（）申购和赎回；开放式运作的契约型股权投资基金，存续期内（）申购和赎回。A、可以；可以B、可以；不能C、不能；可
基金合同应当约定给投资者设置一定时间的投资（），募集机构在该期限内不得主动联系投资者。A、静默期B、冷静期C、观察期D、等待期
合格投资者是指达到规定资产规模或者收入水平，以下属于合格的机构投资者为（）。A、净资产2000万的销售公司B、总资产500万元的广告公司C、总负债1000
私募（）、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、...

随机试题

下列各项，对中医整体观念的内容描述最为确切的是 A．人体是由脏腑经络相联系而形
订立合同过程中，（）是要约。
企业普通股票融资的优点有（）。
Hekeptintouchtohisoldfriends.
快递公司服务范围即服务网络所能覆盖或到达的范围，是衡量快递公司竞争能力的最重要因
患者，男，48岁，实习医生接诊后检查髓牙。在行牙体预备后，进行取模时，最宜选用的材料是A.藻酸盐B.琼脂C.硅橡胶D.聚醚橡胶E.印模膏
关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有（　）。A、柱的施工缝可任意留置B、墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内C、单向板留置在平行于板的短边的位置
某县公安局民警甲在一次治安检查中被乙打伤，公安局认定乙的行为构成妨碍公务，据此对乙处以200元罚款。甲认为该处罚决定过轻。下列哪种说法是正确的？A:对乙受到的处
共用题干 1月份，某一出口商接到一份确定价格的出口订单，需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨，但手中没有现金，需要向银行贷...
不同家庭生命周期的理财重点不同，资产配置也应有所不同，其中对收益性需求最大，投资组合中债券比重最高的时期是（）。A.家庭成长期B.家庭衰老期C.家庭成熟

某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

基金管理内部控制中（）通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。A、执行有效原则B、相互制约原则C、独立性原则D、全面性原则

股权投资基金管理人在基金运作中具有（）作用。A、销售B、核心C、保管D、附属

定增基金是指（）。A、投资于处于，各个创业阶段的未上市成长型企业的股权投资基金B、投资于上市公司非公开发行股票的股权投资基金C、投资于土地以及建筑物等土地

境外股权投资基金向境内目标公司投资的审批流程境外股权投资基金向境内目标公司直接投资必须获得特定审批机关的批准，主要包括（）和（）以及外汇局，如果境内目...

（）是指企业结束经营活动，处置资产并进行分配的行为。A、清算B、结算C、结业D、破产

私募基金托管人承诺按照的（）原则安全保管基金财产，并履行合同约定的其他义务。A、恪尽职守、遵纪守法、安全效率B、忠诚尽责、遵纪守法、谨慎勤勉C、恪尽职守、

封闭式运作的契约型股权投资基金，存续期内（）申购和赎回；开放式运作的契约型股权投资基金，存续期内（）申购和赎回。A、可以；可以B、可以；不能C、不能；可

基金合同应当约定给投资者设置一定时间的投资（），募集机构在该期限内不得主动联系投资者。A、静默期B、冷静期C、观察期D、等待期

合格投资者是指达到规定资产规模或者收入水平，以下属于合格的机构投资者为（）。A、净资产2000万的销售公司B、总资产500万元的广告公司C、总负债1000

私募（）、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、...

下列各项，对中医整体观念的内容描述最为确切的是 A．人体是由脏腑经络相联系而形

订立合同过程中，（）是要约。

企业普通股票融资的优点有（）。

Hekeptintouchtohisoldfriends.

快递公司服务范围即服务网络所能覆盖或到达的范围，是衡量快递公司竞争能力的最重要因

患者，男，48岁，实习医生接诊后检查 髓牙。 在行牙体预备后，进行取模时，最宜选用的材料是A.藻酸盐B.琼脂C.硅橡胶D.聚醚橡胶E.印模膏

关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有（ ）。A、柱的施工缝可任意留置B、墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内C、单向板留置在平行于板的短边的位置

某县公安局民警甲在一次治安检查中被乙打伤，公安局认定乙的行为构成妨碍公务，据此对乙处以200元罚款。甲认为该处罚决定过轻。下列哪种说法是正确的？A:对乙受到的处

共用题干 1月份，某一出口商接到一份确定价格的出口订单，需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨，但手中没有现金，需要向银行贷...

不同家庭生命周期的理财重点不同，资产配置也应有所不同，其中对收益性需求最大，投资组合中债券比重最高的时期是（）。A.家庭成长期B.家庭衰老期C.家庭成熟

患者，男，48岁，实习医生接诊后检查髓牙。在行牙体预备后，进行取模时，最宜选用的材料是A.藻酸盐B.琼脂C.硅橡胶D.聚醚橡胶E.印模膏

关于混凝土施工缝留置位置的做法，正确的有（　）。A、柱的施工缝可任意留置B、墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内C、单向板留置在平行于板的短边的位置