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假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权
Freeti
2020-05-20
26
问题
假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权 平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。
选项
A.-1.5B.-1C.1.5D.1
答案
C
解析
久期缺口 =资产加权平均久期-(总负债/总资产)x负债加权平均久期。则该银行的资产 负债久期缺口 =6-(900/1 000)x5=1.5。
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