2. 金融经济
  3. 对于比较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。A 风险因子往往不止一个 B 风险因子之间具有一定的相关性 C 需考虑各种头寸的相关关系和互相利用

对于比较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。A 风险因子往往不止一个 B 风险因子之间具有一定的相关性 C 需考虑各种头寸的相关关系和互相利用

admin2020-12-24  65
问题 对于比较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。
选项 A 风险因子往往不止一个
B 风险因子之间具有一定的相关性
C 需考虑各种头寸的相关关系和互相利用
D 传统的敏感性分析只能采用线性近似
答案ABD
解析敏感性分析也具有一定的局限性，主要表现在比较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。C项属于在情景分析的过程中，要注意考虑的内容。
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