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  3. 某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权，权利金为15元，卖出执行价格为

某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权，权利金为15元，卖出执行价格为

免费考试题库2019-12-17  51
问题 某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权，权利金为15元，卖出执行价格为290元的小麦看跌期权，权利金为11美元。则其损益平衡点为（　　）元。
选项 A、290B、287C、280D、276
答案B
解析假设到期日股价为X，处于[280,290]之间，则看涨期权的净损益=X-280-15，卖出看跌期权的净损益=11-（290-X）。所谓损益平衡点，就是使得净损益为零的股价，所以X-280-15+[11-（290-X）]=2X-280-15+11-290=0，解得X=287。如果X＜280，则看涨期权的净损益=-15，卖出看跌期权的净损益=11-（290-X），-15+[11-（290-X）]=0，解得X=294。不符合要求。
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