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某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权,权利金为15元,卖出执行价格为
某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权,权利金为15元,卖出执行价格为
免费考试题库
2019-12-17
42
问题
某投资者买进执行价格为280元的7月小麦看涨期权,权利金为15元,卖出执行价格为290元的小麦看跌期权,权利金为11美元。则其损益平衡点为( )元。
选项
A、290B、287C、280D、276
答案
B
解析
假设到期日股价为X,处于[280,290]之间,则看涨期权的净损益=X-280-15,卖出看跌期权的净损益=11-(290-X)。所谓损益平衡点,就是使得净损益为零的股价,所以X-280-15+[11-(290-X)]=2X-280-15+11-290=0,解得X=287。如果X<280,则看涨期权的净损益=-15,卖出看跌期权的净损益=11-(290-X),-15+[11-(290-X)]=0,解得X=294。不符合要求。
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