首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如...
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如...
admin
2020-12-24
50
问题
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。
选项
A. 880000
B. 923000
C. 742000
D. 672000
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。A级债券所造成的预期损失=2%×(1-60%)×20000000=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=4%×(1-40%)×30000000=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ESDCKKKQ
相关试题推荐
《中国共产党纪律处分条例》规定,党员受到警告处分(),不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。A.半年内B.一年内C.一年半内D
东风8B型内燃机车:机车采用()接触器。A.电空B.电磁C.组合D.励磁
市场细分是一个信息分析和归纳的过程,也是一个目标策略制定的过程。现代商业银行普遍采用计算机、数据库管理等技术工具和科学手段,配合管理层和经办人员来完成客户...
根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定,固定资产贷款是指商业银行向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的,用于借款人固定资产投资的本外币贷...
根据《不良金融资产处置尽职指引》,金融资产管理公司对不良债权进行重组的,包括以物抵债、修改债务条款、资产置换等方式或其组合。()
2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件,是一起典型的声誉风险事件。()
商业银行开展理财业务经营活动应符合的审慎监管要求包括()。A.贷存比应低于70%B.主要监管指标符合监管要求C.制定了理财业务风险监测指标和风险限额.
商业银行开展金融创新活动。应为客户提供()的意见,要按相应法律要求,特别重视并忠实履行对客户的义务和责任。A.专业B.客观C.公平D.高水准E
商业银行的下列存款种类中,只要不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限,计结息规则可由银行自己把握的有()。A.活期存款B.零存整取C.协定存款D
商业银行的“展业三原则”是指()。A.“尽职调查”B.“了解你的客户”C.“了解你的业务”D.“了解你的银行”E.“扩张市场份额”
随机试题
(108-109题共用题干) 女性,24岁,体重60kg。持续性腹痛,阵发性加
四妙勇安汤的组成药味是 A.金银花、连翘、麦冬、甘草 B.金银花、生地黄、栀
不属于妊娠期高血压疾病的是 A、妊娠期高血压 B、子痫前期 C、子痫
(2012年)甲公司是一家上市公司,使用“债券收益加风险溢价法”估计甲公司的权益
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如表2-6所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致...
2011年11月28日一12月11日,《联合国气候变化框架公约》締约方会议在南非德班举行。尽管对部分焦点议题分歧严重,但在各方共同努力下,大会取得了...
支配心脏的交感神经节后纤维释放的递质是A:去甲肾上腺素B:肾上腺素C:乙酰胆碱D:血管升压素E:血管紧张素Ⅱ
领导者的主要任务是提供必要的支持以帮助下属达到他们的目标,并确保他们的目标与群体和组织的目标相互配合、协调一致。这是下列哪种理论的主要思想?()A.情境领导理论
下列关于期货市场上通过套期保值规避风险的原理的说法中,正确的有()。A:一般情况下,期货市场和现货市场的价格变动趋势相同B:期货价格和现货价格随着期货合约临近
有五个成员组成的新产品研发小组,内部一般应该采用的沟通形式是()沟通。A:链状B:Y型C:环状D:交错型