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假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如...
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如...
admin
2020-12-24
32
问题
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。
选项
A. 880000
B. 923000
C. 742000
D. 672000
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。A级债券所造成的预期损失=2%×(1-60%)×20000000=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=4%×(1-40%)×30000000=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。
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