首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如...
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如...
admin
2020-12-24
28
问题
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。
选项
A. 880000
B. 923000
C. 742000
D. 672000
答案
A
解析
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。A级债券所造成的预期损失=2%×(1-60%)×20000000=160000(元),BBB级债券所造成的预期损失=4%×(1-40%)×30000000=720000(元)。因此,银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000(元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ESDCKKKQ
相关试题推荐
《中国共产党纪律处分条例》规定,党员受到警告处分(),不得在党内提升职务和向党外组织推荐担任高于其原任职务的党外职务。A.半年内B.一年内C.一年半内D
东风8B型内燃机车:机车采用()接触器。A.电空B.电磁C.组合D.励磁
市场细分是一个信息分析和归纳的过程,也是一个目标策略制定的过程。现代商业银行普遍采用计算机、数据库管理等技术工具和科学手段,配合管理层和经办人员来完成客户...
根据《固定资产贷款管理暂行办法》的规定,固定资产贷款是指商业银行向企(事)业法人或国家规定可以作为借款人的其他组织发放的,用于借款人固定资产投资的本外币贷...
根据《不良金融资产处置尽职指引》,金融资产管理公司对不良债权进行重组的,包括以物抵债、修改债务条款、资产置换等方式或其组合。()
2014年3月某农村商业银行因一则“要倒闭”的谣言引发挤兑事件,是一起典型的声誉风险事件。()
商业银行开展理财业务经营活动应符合的审慎监管要求包括()。A.贷存比应低于70%B.主要监管指标符合监管要求C.制定了理财业务风险监测指标和风险限额.
商业银行开展金融创新活动。应为客户提供()的意见,要按相应法律要求,特别重视并忠实履行对客户的义务和责任。A.专业B.客观C.公平D.高水准E
商业银行的下列存款种类中,只要不超过中国人民银行同期限档次存款利率上限,计结息规则可由银行自己把握的有()。A.活期存款B.零存整取C.协定存款D
商业银行的“展业三原则”是指()。A.“尽职调查”B.“了解你的客户”C.“了解你的业务”D.“了解你的银行”E.“扩张市场份额”
随机试题
( )是指保险合同成立后,因法定的或约定的事由发生,使合同确定的当事人之间的权
患者高热,心烦,胸腹扪之灼手,四肢厥冷,舌红苔黄,脉沉伏。其病机是 A.阳虚阴
(209-211题共用题干) 患儿,女性,10岁,一周前在玩耍时不慎被自行车碾
下列不属于美术特点的是?( )
医疗机构的从业人员基本行为规范:①以人为本,践行宗旨;②遵纪守法,依法执业;③尊重患者,关爱生命;④优质服务,医患和谐;⑤廉洁自律,恪守医德;⑥严谨求实,...
下列关于公共娱乐场所消防安全管理规定的说法中,正确的是()。A.公共娱乐场所应当依法办理消防设计审核、竣工验收和消防安全检查,其消防安全由经营者负责B.公共
决定心肌微循环灌注量的主要因素是 A动脉收缩压B动脉舒张压C外周血管阻力D心脏每搏量E心肌收缩力
帕罗西汀为A.B.C.D.E.
根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,下列人员中,不属于五方责任主体项目负责人的是()。A、建设单位项目负责人B、监理单位负责人
()可以反映农产品的内在品质与外在因素对人体健康的影响状况。A:生产安全B:农产品质量安全C:农业环境安全D:农业技术推广