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商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。A. 计算资产组合可能产生的最高收益 B. 识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C. 对
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。A. 计算资产组合可能产生的最高收益 B. 识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C. 对
admin
2020-12-24
40
问题
商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。
选项
A. 计算资产组合可能产生的最高收益
B. 识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C. 对市场风险VaR值的准确性进行验证
D. 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E. 协助银行制定改进措施
答案
BE
解析
压力测试的作用包括:①前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动;②对基于历史数据的统计模型进行补充,识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估;③关注新产品或新业务带来的潜在风险;④评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据;⑤支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流;⑥协助银行制定改进措施。
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