2. 财务会计
  3. 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的

免费考试题库2019-12-17  24
问题 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率(Eri)分别为16％、20％和13％，其对该因素的敏感度(bi)分别为0．9、3．1、Ⅰ9，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合是（　　）。
选项 A、0．1；0．083；-0．183B、0．2；0．3；-0．5C、0．1：0．07；-0．07D、0．3；0．4；-0．7
答案A
解析[img]/upload/tiku/401/5316044_1.png[/img]0检验，可得0．1×0．16+0．083×0．2-0．183×0．13=0．881％，由于0．881％为正数，因此可以通过卖出第三种股票274．5万元(=-0．183×1500)同时买人第一种股票150万元(=0．1×1500)和第二种股票124．5万元(=0．083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0．881％。BCD三项均不满足套利组合的三个条件。@##
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