下列属于进行蝶式套利的条件有（　　）。 A．必须是同种商品跨交割月份的套利

问题下列属于进行蝶式套利的条件有（　　）。 A．必须是同种商品跨交割月份的套利 B．必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖空套利和一个买空套利 C．居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和 D．必须同时下达买空、卖空、买空三个指令，并同时对冲

选项

答案AC

解析蝶式套利应同时下达买入（或卖出）近月合约、卖出（或买入）居中月份合约、买入（或卖出）远月合约的指令，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。

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