2. 外语考试
  3. 根据以下材料，回答下列题： 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种

根据以下材料，回答下列题： 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种

题库总管2020-05-20  81
问题 根据以下材料，回答下列题：一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（　　）。A.股票基金17.39%；债券基金82.61%B.股票基金35.45%；债券基金64.55%C.股票基金45.16%；债券基金54.84%
选项
答案A
解析由E（rS）=20%，E（rB）=12%，σS=30%，σB=15%，ρ=0.10，可得：最小方差资产组合wMin（S）=[σ2B-Cov（rS，rB）][σ2S+σ2B-2Cov（rs，rB）]=（0.152-0.3×0.15×0.01）/（0.32×0.152-2×0.3×0.15×0.01）=0.1739；wMin（B）=0.8261。
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