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根据以下材料,回答下列题: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种
根据以下材料,回答下列题: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种
题库总管
2020-05-20
43
问题
根据以下材料,回答下列题:一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
基金的收益率之间的相关系数为0.10。两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为( )。A.股票基金17.39%;债券基金82.61%B.股票基金35.45%;债券基金64.55%C.股票基金45.16%;债券基金54.84%
选项
答案
A
解析
由E(rS)=20%,E(rB)=12%,σS=30%,σB=15%,ρ=0.10,可得:最小方差资产组合wMin(S)=[σ2B-Cov(rS,rB)][σ2S+σ2B-2Cov(rs,rB)]=(0.152-0.3×0.15×0.01)/(0.32×0.152-2×0.3×0.15×0.01)=0.1739;wMin(B)=0.8261。
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