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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美
tikufree
2019-12-17
37
问题
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格。设无风险年利率为8%,考虑连续复利,则有期权理论价格为:()A 3.3073 (美元) B 5.3073 (美元) C 4.3073 (美元) D 2.3073 (美元)
选项
答案
C
解析
期权理论价格为4.3073 (美元).
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