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金融经济
下列哪些属于市场风险的计量方法?( ) Ⅰ.外汇敞口分析 Ⅱ.久期分析 Ⅲ.返回检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.方差一协方差法A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B、Ⅱ.
下列哪些属于市场风险的计量方法?( ) Ⅰ.外汇敞口分析 Ⅱ.久期分析 Ⅲ.返回检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.方差一协方差法A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B、Ⅱ.
admin
2020-12-24
58
问题
下列哪些属于市场风险的计量方法?( )
Ⅰ.外汇敞口分析
Ⅱ.久期分析
Ⅲ.返回检验
Ⅳ.情景分析
Ⅴ.方差一协方差法
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
D
解析
市场风险计量方法:①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值(Value at Risk,VaR)法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦压力测试;⑧返回检验。E项,方差一协方差法是计算VaR值的基本方法,此外还有历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
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