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CME交易的玉米期货期权,执行价格为450美分/蒲式耳,执行价格的玉米期货看涨期
CME交易的玉米期货期权,执行价格为450美分/蒲式耳,执行价格的玉米期货看涨期
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2019-12-17
46
问题
CME交易的玉米期货期权,执行价格为450美分/蒲式耳,执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42′7美分/蒲式耳(42+7 1/8=42.875),当标的玉米期货合约的价格为478′2美分/蒲式耳(478+21/4=478.5)时(玉米期货的最小变动价位为1/5美分/蒲式耳),以上看涨期权的时间价值为( )。
选项
A.14.375美分/蒲式耳B.15.375美分/蒲式耳C.16.375美分/蒲式耳D.17.376美分/蒲式耳
答案
A
解析
看涨期权的内涵价值=478.5-450=28.5(美分/蒲式耳),时间价值=42.875-28.5=14.376(美分/蒲式耳)。
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