下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。 Ⅰ.总时间段分为两个时间间隔 Ⅱ.在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌 Ⅲ...

admin2020-12-24 37

问题下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
Ⅰ.总时间段分为两个时间间隔
Ⅱ.在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
Ⅲ.股票有2种可能的价格
Ⅳ.如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格

选项 A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案D

解析在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格。

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