2. 财务会计
  3. 某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率

昕玥2019-12-17  30
问题 某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为( )。
选项 A. 0.68B. 0.8C. 0.2D. 0.25
答案C
解析特雷诺比率(T)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：[img]/upload/tiku/374/7182463_1.png[/img]式中：Tp表示特雷诺比率； 表示基金的平均收益率； 表示平均无风险收益率；β。表示系统风险。本题，代人数值可得特雷诺比率=(20%-3% )/0.85 =0.2。
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