Credit Portfolio View对于那些非违约的转移概率则不需要根据历史数据来计算。()

admin2020-12-24  15

问题 Credit Portfolio View对于那些非违约的转移概率则不需要根据历史数据来计算。()

选项

答案

解析Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充,因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据,而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来,但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算,只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。
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