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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险 B.投资组合的贝
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险 B.投资组合的贝
admin
2020-12-24
42
问题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。
选项
A.标准差度量的是投资组合的非系统风险
B.投资组合的贝塔系数等于投资组合各证券贝塔系数的加权平均值
C.投资组合的标准差等于投资组合各证券标准差的加权平均值
D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
答案
BD
解析
标准差度量的是投资组合的整体风险,包括系统风险和非系统风险,选项A错误。只有当相关系数等于1时,投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的加权平均值,选项C错误
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