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套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无
套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无
天天题库
2019-12-17
34
问题
套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。()
选项
答案
错
解析
套利定价模型表明,在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定;承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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