2. 金融经济
  3. 某商业银行资产总额为500亿元，风险加权资产总额为400亿元，资产风险暴露为200亿元，预期损失为1亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A. 0.03% B.

某商业银行资产总额为500亿元，风险加权资产总额为400亿元，资产风险暴露为200亿元，预期损失为1亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A. 0.03% B.

admin2020-12-24  33
问题 某商业银行资产总额为500亿元，风险加权资产总额为400亿元，资产风险暴露为200亿元，预期损失为1亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
选项 A. 0.03%
B. 0.5%
C. 1.08%
D. 1.33%
答案B
解析根据预期损失率的计算公式，可得：预期损失率=预期损失/资产风险暴露X100%=1/200X100%=0.5%。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FNTKKKKQ
相关试题推荐
随机试题