首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)
免费考试题库
2019-12-17
44
问题
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当F>Se(r-q)(T-t)时,投资者的套利交易策略为()。
选项
A.卖出股指期货合约,买进指数成分股B.卖出指数成分股,买进股指期货合约C.卖出指数成分股,买进无风险债券D.卖出无风险债券,买进股指期货合约
答案
A
解析
若F>Se(r-q)(T-t),期货价值偏高,可以考虑买入股指分成股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正向套利。若F>Se(r-q)(T-t),持有股指成分股的成本偏高,可以考虑买去股指期货合约,卖出成分股套利,这种策略为负向套利。@##
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FT9lKKKQ
相关试题推荐
根据《测绘工程产品价格》规定,凡在高寒(35℃)、高原(海拔>2000米)地区进
李某买入一张(100份)某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权,期权价格为4美
期货套利分为()。 Ⅰ.价差套利 Ⅱ.期现套利 Ⅲ.跨期套利
道氏理论的主要观点有()。 Ⅰ.市场价格指数可以解释和反映市场的大部分
()指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利
()指在同一市场(交易所)同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货
对冲策略是指同时在股指期货市场和股票市场上进行数量相当、方向相反的交易,通过两个
()目的是使所管理的资产组合尽量接近于某个债券市场指数的表现。
()又称“收益率曲线追踪策略”,可以被视作水平分析的一种特殊形式。
()是将指数的成分股按照某个因素(行业、风险水平β值)分类,然后按照各类
随机试题
工程咨询单位针对建设项目的特点,围绕特定的调查目的设计问卷,向业内有丰富经验的人
某企业对近十年来的发生的各种大小意外事故进行统计发现,反复发生的同类事故,并不一
某企业拟进口一套机电设备。2018真题离岸价折合人民币为1830万元,国际运费和
关于项目决策分析与评价中项目风险对策的说法,正确的有()
施工准备阶段中调查研究、收集有关资料包括()。 A.地质调查 B.技术经济条
西周时期,适用于契约关系的制度有( )。 A.质剂 B.傅别 C.囹圄
在古代的十天干中,“庚”的前面是()。A.“辛”B.“丁”C.“己”D.“壬”
属于两性离子表面活性剂的是A、羟苯乙醇B、聚山梨酯80C、苯扎氯铵D、硬脂酸钙E、卵磷脂
氟西汀不可与下列哪类药物合用A:肝药酶抑制剂B:单胺氧化酶抑制剂C:核酸合成抑制剂D:竞争性β-内酰胺酶抑制剂E:二氢叶酸合成酶抑制剂
建筑业企业申请晋升资质等级或者主项资质以外的资质,在申请之日前一年内有()的,建设行政主管部门不予批准。A、与建设单位或者企业之间相互串通投标,或者以行贿等不