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假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)
免费考试题库
2019-12-17
56
问题
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期货存续期间,则当F>Se(r-q)(T-t)时,投资者的套利交易策略为()。
选项
A.卖出股指期货合约,买进指数成分股B.卖出指数成分股,买进股指期货合约C.卖出指数成分股,买进无风险债券D.卖出无风险债券,买进股指期货合约
答案
A
解析
若F>Se(r-q)(T-t),期货价值偏高,可以考虑买入股指分成股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正向套利。若F>Se(r-q)(T-t),持有股指成分股的成本偏高,可以考虑买去股指期货合约,卖出成分股套利,这种策略为负向套利。@##
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