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根据下表,若投资者已卖出 10 份看涨期权 A,现担心价格变动风险,采用标的资产
根据下表,若投资者已卖出 10 份看涨期权 A,现担心价格变动风险,采用标的资产
Freeti
2019-12-17
73
问题
根据下表,若投资者已卖出 10 份看涨期权 A,现担心价格变动风险,采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险, 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性,则相关操作为( )。
选项
A.买入 10 份看涨期权 B,卖空 21 份标的资产B.买入 10 份看涨期权 B,卖空 11 份标的资产C.买入 20 份看涨期权 B,卖空 21 份标的资产D.买入 20 份看涨期权 B,卖空 11 份标的资产
答案
D
解析
[img]/upload/tiku/134/5175160_1.png[/img]
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