2. 财务会计
  3. 根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产

根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产

Freeti2019-12-17  78
问题 根据下表，若投资者已卖出 10 份看涨期权 A，现担心价格变动风险，采用标的资产 S 和同样标的看涨期权 B 来对冲风险， 使得组合的 delta 和 gamma 均为中性，则相关操作为（ ）。
选项 A.买入 10 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产B.买入 10 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产C.买入 20 份看涨期权 B，卖空 21 份标的资产D.买入 20 份看涨期权 B，卖空 11 份标的资产
答案D
解析[img]/upload/tiku/134/5175160_1.png[/img]
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