2. 金融经济
  3. 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看涨期权价格为（）元。A. 2.9

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看涨期权价格为（）元。A. 2.9

admin2020-12-24  37
问题 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，某对应的欧式看涨期权价格为（）元。
选项 A. 2.99
B. 3.63
C. 4.06
D. 3.76
答案D
解析根据期权评价公式C+Ke-rT=P+S，可得该欧式看涨期权价格P=C-S+Ke_rT=5-50+50xe-5%/2=3.76元。
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