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6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,某对应的欧式看涨期权价格为()元。A. 2.9
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,某对应的欧式看涨期权价格为()元。A. 2.9
admin
2020-12-24
24
问题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,某对应的欧式看涨期权价格为()元。
选项
A. 2.99
B. 3.63
C. 4.06
D. 3.76
答案
D
解析
根据期权评价公式C+Ke-rT=P+S,可得该欧式看涨期权价格P=C-S+Ke_rT=5-50+50xe-5%/2=3.76元。
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