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CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22'3美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),执行价格的玉...
CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22'3美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),执行价格的玉...
admin
2020-12-24
33
问题
CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22'3美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42'7美分/蒲式耳,则玉米期货看跌期权与看涨期权的实际价格分别为( )。
选项
A. 22. 375美分/蒲式耳
B.22美分/蒲式耳
C. 42. 875美分/蒲式耳
D. 450美分/蒲式耳
答案
AC
解析
本题考査看涨期权的实际价格的计算。CME交易的玉米期货看跌期权,执行价格为450美分/蒲式耳、权利金为22’3美分/蒲式耳(玉米期货期权的最小变动价位为1/8美分/蒲式耳),则实际价格=22 + 3X 1/8 = 22.375(美分/蒲式耳),执行价格的玉米期货看涨期权的权利金为42’7美分/蒲式耳,则实际价格= 42 + 7 X 1/8 =42.875(美分/蒲式耳)。
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