2. 财务会计
  3. 满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件正确的是( )。 Ⅰ.证券

满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件正确的是( )。 Ⅰ.证券

昕玥2019-12-17  78
问题 满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件正确的是( )。 Ⅰ.证券投资组合的久期等于负债的久期 Ⅱ.证资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等 Ⅲ.证券组合的久期与负债的久期不相等 Ⅳ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广 A、Ⅰ.Ⅱ B、Ⅱ.Ⅲ C、Ⅰ.Ⅲ D、Ⅱ.Ⅳ
选项
答案A
解析满足单一负债要求的投资组合免疫策略，组合应满足以下条件：①证券投资组合的久期等于负债的久期；②投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等。在以上两个条件与其他方面的需求确定的情况下，求得规避风险最小化的债券组合。零息债券的规避风险为零，是债券组合的理想产品。
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