某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设三个月后，美...

admin2020-12-24 44

问题某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6.2810。若该公司当初是按交割远期外汇(DF)方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6.2660水准，如今美元兑人民币已涨至6.2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（）美元。

选项 A 2088.15
B 2388.15
C 2588.15
D 2888.15

答案B

解析(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Fo0QKKKQ

相关试题推荐

随机试题

某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设三个月后，美...

客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有成交价格的，应当视为按市价交易。()

期货投资者保障基金的启动资金由基金管理公司从其积累的风险准备金中按照截至2005年12月31日风险准备金账户总额的15%缴纳形成。()

期货公司的交易软件、结算软件不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求的，期货交易所有权要求期货公司予以改...

期货公司错误执行客户交易指令，因价格错误造成客户损失的，应返还客户的交易保证金。()

期货公司应当建立并完善相关制度，为首席风险官独立、有效地履行职责提供必要的条件。()

期货公司超出客户指令价位的范围，将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买人，后，由此获得的差价利益归期货公司所有。()

根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，净资本的计算公式为：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值+客户未足额追加的保证金-/+其他调整项。()

投资者商品期货交易经历应当以加盖相关期货公司财务专用章的最近2年内商品期货交易结算单作为证明，且具有20笔以上的成交记录。()

期货公司申请期货投资咨询业务资格，应当提交申请日前6个月的期货公司风险监管报表。()

法人投资者及其他经济组织从事股指期货交易业务，应当根据自身的经营管理特点和业务运作状况，建立健全内部控制和风险管理制度，对自身的内部控制和风险管理能力进行...

（70-71题共用题干）女性，21岁。咳嗽、咽痛2周后出现肉眼血尿、颜面浮肿

疟疾最常见的热型是()。 A．弛张热 B．间歇热 C．不规则热 D．回归

动机强度与学习效率之间的关系是()。 A．成正比关系 B．成反比关系 C

下列关于中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》的表述，正确的

并联电容器巡视包括（）等巡视要点。

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》的规定，历史建筑的保护措施包括()。

下列不属于农业标准化内容的是()。

《协调制度》是《进出口商品统计目录》的简称，他的英文简称是“H.S.编码”

在工程勘察设计开标的初步评审阶段，下列投标文件中，评标委员会应当否决其投标的有(　　)。A.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应B.投标文件对招标

以下关于金融衍生品市场功能的说法，正确的有（　　）。A.金融衍生品市场可以转移风险B.金融衍生品市场具有价格发现功能C.金融衍生品市场可以提高交易效率D.

某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设三个月后，美...

客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有成交价格的，应当视为按市价交易。()

期货投资者保障基金的启动资金由基金管理公司从其积累的风险准备金中按照截至2005年12月31日风险准备金账户总额的15%缴纳形成。()

期货公司的交易软件、结算软件不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求的，期货交易所有权要求期货公司予以改...

期货公司错误执行客户交易指令，因价格错误造成客户损失的，应返还客户的交易保证金。()

期货公司应当建立并完善相关制度，为首席风险官独立、有效地履行职责提供必要的条件。()

期货公司超出客户指令价位的范围，将高于客户指令价格卖出或者低于客户指令价格买人，后，由此获得的差价利益归期货公司所有。()

根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，净资本的计算公式为：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值+客户未足额追加的保证金-/+其他调整项。()

投资者商品期货交易经历应当以加盖相关期货公司财务专用章的最近2年内商品期货交易结算单作为证明，且具有20笔以上的成交记录。()

期货公司申请期货投资咨询业务资格，应当提交申请日前6个月的期货公司风险监管报表。()

法人投资者及其他经济组织从事股指期货交易业务，应当根据自身的经营管理特点和业务运作状况，建立健全内部控制和风险管理制度，对自身的内部控制和风险管理能力进行...

（70-71题共用题干） 女性，21岁。咳嗽、咽痛2周后出现肉眼血尿、颜面浮肿

疟疾最常见的热型是()。 A．弛张热 B．间歇热 C．不规则热 D．回归

动机强度与学习效率之间的关系是()。 A．成正比关系 B．成反比关系 C

下列关于中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》的表述，正确的

并联电容器巡视包括（）等巡视要点。

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》的规定，历史建筑的保护措施包括()。

下列不属于农业标准化内容的是()。

《协调制度》是《进出口商品统计目录》的简称，他的英文简称是“H.S.编码”

在工程勘察设计开标的初步评审阶段，下列投标文件中，评标委员会应当否决其投标的有( )。A.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应B.投标文件对招标

以下关于金融衍生品市场功能的说法，正确的有（ ）。A.金融衍生品市场可以转移风险B.金融衍生品市场具有价格发现功能C.金融衍生品市场可以提高交易效率D.

（70-71题共用题干）女性，21岁。咳嗽、咽痛2周后出现肉眼血尿、颜面浮肿

在工程勘察设计开标的初步评审阶段，下列投标文件中，评标委员会应当否决其投标的有(　　)。A.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应B.投标文件对招标

以下关于金融衍生品市场功能的说法，正确的有（　　）。A.金融衍生品市场可以转移风险B.金融衍生品市场具有价格发现功能C.金融衍生品市场可以提高交易效率D.