2. 金融经济
  3. 假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单...

假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单...

admin2020-12-24  76
问题 假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份。
选项 A、11
B、12
C、13
D、14
答案C
解析①计算投资组合的β系数：β=(5010.8﹢2021.5﹢1031.0)(501﹢202﹢103)=130120≈1.083；②期货合约份数=(12010)1.083≈13(份)，因此所需的套期保值合约份数为13份。
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