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若希望将久期降至3.2,则对冲掉的久期等于(),对应卖出国债期货数量等于()份。
若希望将久期降至3.2,则对冲掉的久期等于(),对应卖出国债期货数量等于()份。
免费考试题库
2019-12-17
34
问题
若希望将久期降至3.2,则对冲掉的久期等于(),对应卖出国债期货数量等于()份。()A.9.3;1361 B.9.4;1362 C.9.5;1363 D.9.6;1364
选项
答案
D
解析
若希望将久期降至3.2,则对冲掉的久期=12.8-3.2=9.6对应卖出国债期货数量。
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