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财务会计
( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏
( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏
昕玥
2019-12-17
16
问题
( )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
选项
A.DeltaB.GammaC.RhoD.Vega
答案
C
解析
Rho用来度量期权价格对利率变动敏感性。Rho随着期权到期,单调收敛到0。即期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FrclKKKQ
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