VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。A、损失概率 B、持有期 C、概率分布 D、损失事件

admin2020-12-24 55

问题 VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。

选项 A、损失概率
B、持有期
C、概率分布
D、损失事件

答案B

解析风险价值(VaR)的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。

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