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VaR 的主要计算方法包括()。 Ⅰ.正态分布法 Ⅱ.历史模拟法 Ⅲ.蒙特
VaR 的主要计算方法包括()。 Ⅰ.正态分布法 Ⅱ.历史模拟法 Ⅲ.蒙特
免费考试题库
2019-12-17
58
问题
VaR 的主要计算方法包括()。Ⅰ.正态分布法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡罗模拟法Ⅳ.专家评价法
选项
A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
D
解析
VaR 的计算方法有许多种,但从最基本的层次上可以归纳为两种:局部估值法和完全估值法。德尔塔—正态分布法是典型的局部估值法;历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
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