2. 财务会计
  3. 根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。

根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。

题库总管2019-12-17  50
问题 根据套利定价理论(APT)，套利组合应满自足的条件有()。
选项 A:组合期望收益率为零B:组合因素灵敏度系数为零C:组合中各种证券的权数之和为零D:组合具有正的期望收益率
答案BCD
解析在套利定价理论中，套利机会被套利组合所描述。所谓套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数之和为零；②该组合因素灵敏度系数为零；③该组合具有正的期望收益率。
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