2. 财务会计
  3. 关于久期公式dP/dy＝－DP/（1＋y），下列各项理解正确的是（）。 A．

关于久期公式dP/dy＝－DP/（1＋y），下列各项理解正确的是（）。 A．

Freeti2020-05-20  41
问题 关于久期公式dP/dy＝－DP/（1＋y），下列各项理解正确的是（）。A． 久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大 B． 价格变动的程度与久期的长短无关 C． 久期公式中的D为修正久期 D． 收益率与价格同向变动
选项
答案A
解析当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/（1＋y），y表示市场利率。提示： 查看答案、解析，请先购买>>
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