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假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5
shuhaiku
2019-12-17
17
问题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月,当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP,而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是( )USD/GBP。
选项
A、1.475B、1.485C、1.495D、1.5100
答案
B
解析
根据外汇期货定价公式可知,该外汇期货合约的远期汇率为:Ft=Ste(rD-rF)(T-r)=1.5*e(3%-5%)*6/12≈1.485 (USD/GBP )
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