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随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。(
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。(
天天题库
2019-12-17
29
问题
随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。( )?
选项
答案
对
解析
平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至0。因此,随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
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