随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。(

天天题库2019-12-17  15

问题 随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。( )?

选项

答案

解析平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。非平价期权的Theta将先变小后变大,随着接近到期收敛至0。因此,随着期权接近到期,平价期权受到的影响越来越大,而非平价期权受到的影响越来越小。
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