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某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合,下列哪两个投资产品有可能满足他的需要?(
某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合,下列哪两个投资产品有可能满足他的需要?(
shuhaiku
2020-05-20
36
问题
某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合,下列哪两个投资产品有可能满足他的需要?( )A、证券A(预期收益率6%,标准差5%)和证券X(预期收益率3%,标准差3%),二者收益率相关系数为-0.8B、证券B(预期收益率10%,标准差8%)和证券C(预期收益率3%,标准差3%),二者收益率相关系数为-1C、理财产品D(预期收益率5%,标准差2%)和理财产品E(预期收益率7%,标准差5%),二者收益率相关系数为1D、证券F(预期收益率12%,标准差10%)和证券G(预期收益率6%,标准差4%),二者收益率相关系数为0
选项
答案
B
解析
引入资本市场线后,上面的点能达到相同风险水平下最大化的收益,其他投资组合不再有效。因此小赵要构建有效的资产配置方案应在资本市场线上寻找,A、C可排除。根据资本市场线公式:E(RP)=Rf+σP(E(RM)-Rf)/σM,要检验能否达到客户要求收益率,需求出投资组合方差,再代入资本市场线公式求E(RP),进而与15%比较即可。组合方差σP=133%σM,则E(RP)=3%+(12%-3%)/σM(133%σM)=15%,能达到目标。
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