2. 外语考试
  3. 某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合，下列哪两个投资产品有可能满足他的需要？（

某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合，下列哪两个投资产品有可能满足他的需要？（

shuhaiku2020-05-20  21
问题 某客户蔡先生需要构建一个无风险投资组合，下列哪两个投资产品有可能满足他的需要？（　　）A、证券A（预期收益率6%，标准差5%）和证券X（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为-0.8B、证券B（预期收益率10%，标准差8%）和证券C（预期收益率3%，标准差3%），二者收益率相关系数为-1C、理财产品D（预期收益率5%，标准差2%）和理财产品E（预期收益率7%，标准差5%），二者收益率相关系数为1D、证券F（预期收益率12%，标准差10%）和证券G（预期收益率6%，标准差4%），二者收益率相关系数为0
选项
答案B
解析引入资本市场线后，上面的点能达到相同风险水平下最大化的收益，其他投资组合不再有效。因此小赵要构建有效的资产配置方案应在资本市场线上寻找，A、C可排除。根据资本市场线公式：E（RP）=Rf+σP（E（RM）-Rf）/σM，要检验能否达到客户要求收益率，需求出投资组合方差，再代入资本市场线公式求E（RP），进而与15%比较即可。组合方差σP=133%σM，则E（RP）=3%+（12%-3%）/σM（133%σM）=15%，能达到目标。
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