首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于Gamma的性质说法错误的是() A看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价...
下列关于Gamma的性质说法错误的是() A看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价...
admin
2020-12-24
53
问题
下列关于Gamma的性质说法错误的是()
A看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大
C期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0
D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
选项
答案
A
解析
A (1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/G998KKKQ
相关试题推荐
以下不属于股权投资基金托管的服务内容的是()。A、资产保管B、账户管理C、基金募集D、资金清算
下列关于股权投资基金托管服务中的资产保管,说法错误的是()。A、不同基金财产的债权债务不得相互抵销B、基金托管人应当按规定独立、完整、安全地保管所托管基金的
私募基金管理人内部控制总体目标说法错误的是()A、保证基金最低投资收益B、保证遵守私募基金相关法律法规和自律规则C、防范经营风险,确保经营业务的稳健运行
私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于()万元且符合下列相关标准的单位和个人。 (1)净资产不低于...
下列关于企业价值估值的特点,说法错误的是()。A、整体即是各部分的简单相加B、整体价值来源于要素的结合方式C、部分只有在整体中才能体现出其价值D、整体价
下列符合合格投资者标准的单位净资产不低于()万元。A、2000B、3000C、4000D、1000
股权投资基金的信息披露义务人应当在()结束之日起10个工作日内向投资者披露基金投资项目、投资额度、基金资产等信息A、每季度B、每月C、每周D、每六个月
股权投资估值法说法错误的一项是()A、估计目标公司在股权投资基金退出时的股权价值。B、通过评估目标公司进入时的股权价值,再基于目标回报倍数或收益率,倒推出目
()是指公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,公司被法院宣告破产,并由法院组织对公司进行的清算。A、破产退出B、破产清算
借壳上市属于上市公司()形式之一。A、资产配置B、资产重组C、破产清算D、企业解散
随机试题
所谓“交界瘤”是指 A.位于脏器边缘的肿瘤 B.由肿瘤边界长出的肿瘤 C.
25岁,男性,膀胱刺激症2年,一般抗炎无效,且逐渐加重,有米汤尿及终末血尿,现每
关于罂粟壳使用管理要求的规定,下列正确的有 A、处方须有麻醉药处方权的执业医师
甲市公安局刑侦支队在侦办一起涉嫌宣扬恐怖主义案件时,发现恐怖活动嫌疑人组织人员在
国际收支所反映的是经济交易,并且必须是经济中()。
根据房地产经纪机构下属分支机构的数量及分支机构的商业组织形式,房地产机构的经营模
在敏感性分析中,下列因素中最敏感的是()。 A.产品价格下降30%,
按照合同的约定,2007年1月1日发包方应该向包方支付工程款,但没有支付。200
Tzanck细胞又名A.颗粒细胞B.胶样小体C.角化细胞D.天疱疮细胞E.诊断细胞
根据增值税规定,下列行为应视同销售征收增值税的有()。A.将自产的办公桌用于财务部门办公使用B.将外购的服装作为春节福利发给企业员工C.将委托加工收回的卷