2. 财务会计
  3. 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权

免费考试题库2020-05-20  32
问题 假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。
选项 A. — 1.5B. —1C. 1.5D. 1
答案C
解析答案为C。久期缺口＝资产加权平均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期。则该银行的资产负债久期缺口＝ 6 － ( 900/1000 ) X5 = 1.5。
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