假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权

免费考试题库2020-05-20  21

问题 假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为( )。

选项 A. — 1.5B. —1C. 1.5D. 1

答案C

解析答案为C。久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)X负债加权平均久期。则该银行的资产负债久期缺口= 6 - ( 900/1000 ) X5 = 1.5。
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