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已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标
已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标
题库总管
2019-12-17
25
问题
已知证券组合由A和B构成,证券A和B的期望收益分别为10%和5%,证券A和B的标准差分别为6%和2%,两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.0327,则该组合投资于证券B的比重为()。
选项
A:70%B:30%C:60%D:40%
答案
A
解析
根据公式,两证券组合的方差[img]/upload/tiku/148/3588161_1.jpg[/img],并且X<sub>A</sub>+X<sub>B</sub>=1,将上述数据代入得X<sub>B</sub>=70%。
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