2. 财务会计
  3. 已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标

题库总管2019-12-17  28
问题 已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。
选项 A:70%B:30%C:60%D:40%
答案A
解析根据公式，两证券组合的方差[img]/upload/tiku/148/3588161_1.jpg[/img]，并且X<sub>A</sub>+X<sub>B</sub>=1，将上述数据代入得X<sub>B</sub>=70%。
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