2. 金融经济
  3. 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.8...

基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.8...

admin2020-12-24  30
问题 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%，1.45%，0.48%，基准投资组合B的当月收益率为，此时基金A的超额收益率为____。（）
选项 A．4.00%；1.00%
B．4.43%；0.57%
C．7.77%；0.57%
D．2.59%；2.41%
答案B
解析随机变量X的期望衡量了X取值的平均水平，它是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的平均值，B的当月收益率 ＝5.84%×70%＋1.45%×20%＋0.48%×10%≈4.43%。基金的相对收益，又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分，因此A的超额收益率 ＝5%－4.43%＝0.57%。
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