2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上...

admin2020-12-24  17

问题 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99.640,期货价格为97.525。国债基差是()

选项 A.0.4863
B.0.4864
C.0.4688
D.0.4567

答案A

解析国债基差=国债现货价格-国债期货价格x转换因子
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