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某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条
某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条
tikufree
2019-12-17
34
问题
某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,该期权理论价格将变化( )元。?
选项
A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006
答案
B
解析
根据计算公式,Theta=权利金变动值÷到期时间变动值=(1个月后的期权理论价格-0.08)÷(1/12)=-0.2,所以1个月后,该期权理论价格将变化为:0.08-0.2/12≈0.063(元)。
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