当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式估值期权的执行价为2200点(每点

昕玥2019-12-17  16

问题 当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式估值期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。求该欧式期权的价值。( )

选项 A.2914.9B.2500C.2859.6D.2346.2

答案A

解析该欧式期权的价值为:[img]/upload/tiku/134/10548292_1.png[/img]
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