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3月 15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手
3月 15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手
Freeti
2019-12-17
49
问题
3月 15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1 740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日 ,三份合约的价格分别以1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨的价格平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。 (1手=10吨)
选项
A. 160B. 400C. 800D. 1600
答案
D
解析
6月份大豆合约的盈利为:(1740-1730)310=300(元);7月份大豆合约的盈利为:(1760-1750)810=800(元); 8月份大豆合约的盈利为:(1760-1750)510=500(元)。因此,投机者的净收益为:300+800+500=1600(元)。
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