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假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险...
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险...
admin
2020-12-24
44
问题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。[2012年6月真题]
选项
A. 40%,60%
B. 30%,70%
C. 50%,50%
D.20%, 80%
答案
C
解析
根据投资组合理论,构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险。以投资两种资产为例,假设两种资产的预期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2=1-W1,则该资产组合的预期收益率为:Rp=W1R1+W2R2=W1R1+(1-W1)R2,依题,6%=8%XW1+4%X(1-W1),解得W1=50%。
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