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布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。A、无风险报酬率 B、现行股票价格 C、执行价格 D、预期红利
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。A、无风险报酬率 B、现行股票价格 C、执行价格 D、预期红利
admin
2020-12-24
29
问题
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括( )。
选项
A、无风险报酬率
B、现行股票价格
C、执行价格
D、预期红利
答案
ABC
解析
布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数,即:现行股票价格、执行价格、至到期日的剩余年限、无风险报酬率和股票报酬率的标准差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,因此,预期红利不是该模型的参数。
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