2. 财务会计
  3. 某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约

某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约

昕玥2019-12-17  29
问题 某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约套利，故下达套利市价指令，下列可能成交的价差有（）。合约A（买入）合约B（卖出）价差指令类型当前价格3720379878元/吨①3722379876元/吨②3722379674元/吨③3718379880元/吨④3718380082元/吨市价指令
选项 A.①B.②C.③D.④
答案ABCD
解析当前价差为78元／吨，下达套利市价指令表明套利者希望以78元／吨的价差水平即刻成交，但实际成交的价差并不一定是78元／吨，因为从指令下达到执行有一个很短的时间间隔，这期间豆粕期货价格可能发生变化，价差也会随之改变。因此，套利市价指令可以使套利者迅速以78元／吨左右的价差建仓。
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