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  3. 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1

shuhaiku2019-12-17  39
问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为 30 元，期权均为欧式期权，期限 1 年， 目前该股票的价格是 20 元，期权费（期权价格）均为 2 元。如果在到期日该股票的价格是  元，则购进一股股票、一股看跌期权、一股看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。
选项 A.13 B.6 C.－5 D.－2
答案B
解析相当于多头对敲＋股票的组合，多头对敲的收入＝30－15＝15 元，净损益＝组合 收入－看涨、看跌期权的期权费＝15－2－2＝11 元，股票的净损益＝15－20＝－5 元，因此 组合的净损益＝11＋（－5）＝6 元。 注册会计【彩蛋】压轴卷，考前会在金考典考试软件更新哦~ 软件下载链接www.jinkaodian.com
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