套利定价理论的几个基本假设包括()。

题库总管2019-12-17 43

问题套利定价理论的几个基本假设包括()。

选项 A:所有证券的收益都受一个共同因素F的影响B:投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的C:投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利D:资本市场没有摩擦

答案ABC

解析套利定价理论的假设条件可以概括为三项：假设一，投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；假设二，所有证券的收益都受一个共同因素F的影响；假设三，投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

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